C'est un comportement normal ;)

Voici une procédure pour ouvrir un pdf depuis ie directement

Ouvrir acrobat
Aller dans édition préférences
Cliquer sur option à gauche et dans option du navigateur Web cocher :
- Afficher dans le navigateur
- Vérifier la configuration du navigateur au lancement acrobat
- Autoriser l'affichage rapide des pages Web
- Autoriser le téléchargement en tache de fond
Par sécurité associer le format pdf à Acrobat Reader, pour cela faire Shift+click droit sur un document avec l'extension PDF (un document sur votre disque dur pas dans une page Web!!!).Dans le menu contextuel qui s'ouvre, choisir ouvrir avec..
-Sélectionner le programme acrobat reader et cocher toujours ouvrir avec.