Je m'explique: quand les visiteurs demandent à votre serveur du contenu statique (images, css, etc.), et que ce contenu statique est demandé sur le même "host" que le site (càd: www.example.com), et bien le navigateur du visiteur va envoyer dans sa requête les cookies qu'il possède pour ce domaine (normal, le navigateur ne peux pas savoir si ça sera utilisé ou pas par le serveur derrière).
Donc ce qui est conseillé, c'est de mettre le contenu statique du site sur un host différent, et dont on est sûr qu'il ne peux pas y avoir de cookies (parce qu'il n'y a pas de sessions nulle part, et que le serveur n'envoit pas de cookie par lui même), par exemple "static.example.com".
Ca fera une petite économie lorsque le client demandera du contenu statique.